
Октябрьские обновления OptionWorkshop 🎃
=================================

## Авторизация при запуске программы

Переделали систему лицензирования OptionWorkshop. Теперь лицензия привязывается к авторизации по логину и паролю (см. [Запуск программы](http://docs.itglobal.ru/pages/viewpage.action?pageId=6225954)). Пользователи смогут работать под одной лицензией на нескольких компьютерах, не запрашивая у поддержки вторую лицензию. 

## Убрали Proxy

Больше не поддерживаем работу программы через прокси-сервер.

## Исправление ошибок

* Не менялось количество дней до экспирации в заголовке доски опционов. Теперь время до экспирации меняется вне зависимости от имени доски. Добавлен механизм сброса имени доски в дефолтное состояние (по пункту в контекстном меню и по пустой строке при переименовании)
* Не работали сортировки для **Менеджера позиций** и **Маркет-мейкера**
* После перезагрузки программы зависали графики волатильности
* Зависал интерфейс при копировании стратегий
* Не сохранялось расписание роботов **Маркет-мейкера** при перезапуске программы
* Отрицательная цена в расчётах посделочных позиции (стратегии default и другие, кроме actual)
* Сбрасывались настройки колонок на доске опционов. Реализовано сохранение ширины колонок при перезапуске программы и выравнивание по ширине при фильтрации таблицы
* При переключении между стратегиями не отрисовывались графики
* Один коннектор со статусом Disconnected (Ofline) останавливал синхронизацию активных коннекторов


## Что еще изменилось

* Доработали фильтр в дереве инструментов, теперь можно фильтровать до базовых активов
* Сделали более понятным интерфейс выбора режима **Hedge to**
* На графиках стратегий в названия кнопок добавили текущие значения соответствующих параметров
* Добавили возможность удалять счета и портфели
* Настроили корректное отображение данных в таблицах и графиках для суммарных стратегий
* Увеличили скорость получения дельты хеджером 
* Добавили уведомление при остановке **Дельта-хеджера**
* Добавили дополнительные варианты расчета **P&L** (в таблицу позиций добавлены соответствующие колонки):
    * по лучшим ценам встречных и сонаправленных заявок
    * по цене мидмаркета
* По аналогии с добавлением стратегии в **Дельта-хеджер** была добавлена команда в контекстное меню стратегии для добавления ее в **Маркет-мейкер**
* Добавили возможность менять тип опциона у моделируемой позиции
* Доработали восстановление активной стратегии при перезапуске программы
* Переделали дизайн окна **Strategy Templates**
* Добавили расчет и отображение ключевых точек (страйки, точки пересечения риск-профиля с нулем) для стратегии (светло-зеленые насечки на прямой)
* Настроили сохранение **DDE-экспорта** при перезапуске программы
* Переделали дизайн кнопок выбора бирж окна **Select instruments**
* Улучшили эргономику управления диапазоном цен на графике. Теперь есть кнопки, которые задают диапазон определённой ширины вокруг текущей цены базового актива
* Добавили возможность перетаскивать инструмент в пустую таблицу позиций. Можно перетащить инструмент в пустую таблицу позиций, не создавая заранее стратегию. Программа покажет диалог добавления новой сделки
* Для фьючерса в доске спредов ask, bid, theor price теперь равен 0
* Для всех всплывающих окон была указана левая граница - граница главного окна приложения, чтобы они открывались над ним. Если OW перетащили на другой монитор, окно фичи откроется там же
* В настройках транспорта для **Interactive Brokers** был заменен дефолтный порт на 7497
* Увеличили время работы программы после потери соединения с логин-сервером
* Заменили драйвер базы данных: SQLCE → SQLite
* Добавили дополнительное логирование в потенциально проблемных местах



# Дельта-хеджирование в Option Workshop

Этой записью мы начинаем серию публикаций видеороликов, демонстрирующих работу с разными компонентами Option Workshop.

**При просмотре видео рекомендуем включать режимы HD и fullscreen.**

<Vimeo vimeoId="47455888" />

[Дельта-хеджирование в Option Workshop](http://vimeo.com/47455888)

## Текст ролика

В этом ролике мы подробно расскажем о процессе хеджирования дельты опционной позиции с помощью встроенного в Option Workshop автомата.

Все автоматы в Option Workshop привязываются к конкретной стратегии.
Это означает, что все сделки, совершаемые автоматом, будут попадать в заданную стратегию.
Такой подход позволяет изолировать позиции, создаваемые автоматом и легко отслеживать их в отрыве от других позиций.

Дельта-хеджеры управляются из формы соответствующего менеджера, которая открывается по нажатию на кнопку `Open delta-hedger`.
Для создания нового хеджера нажимаем кнопку `Add new hedger`.
В появившейся форме задаём первичные параметры робота.
Прежде всего, выбираем счёт, с которого будет работать автомат.
Затем, выбираем конкретный фьючерс, которым будем хеджировать дельту.
И наконец, выбираем или указываем имя новой стратегии, к которой будет привязан дельта-хеджер.
Нажимаем `Ок`.

На экране появляется форма детальных настроек хеджера.
Прежде всего, настраиваем **диапазон**, в котором мы хотим удерживать дельту стратегии.
Для этого задаём левую и правую границы диапазона.
**После ввода каждого значения необходимо нажать клавишу `Enter`.**
Середина диапазона вычисляется автоматически.
Теперь необходимо выбрать, к какому значению робот будет приводить дельту в случае, если она выйдет за указанный диапазон.
По умолчанию выбрана опция, при которой робот будет выравнивает дельту до ближайшей границы.
Так, например, если границы заданы от минус пяти до плюс семи и дельта изменилась до плюс десяти,
то хеджер продаст три контракта и приведёт значение дельты к границе плюс семь.
Чтобы хеджер приводил дельту не к границе, а к центру диапазона,
необходимо нажать кнопку под текстовым полем, в котором отображается значение центра диапазона.

Параметр "Slippage" задаёт проскальзывание, которое добавляется к лимитированной заявке.
Так, например, если хеджер принимает решение о покупке нескольких контрактов,
то он считывает цену лучшей заявки на продажу данного фьючерса, умножает её на множитель единица плюс проскальзывание и использует полученное значение как цену своей лимитированной заявки на покупку.

Дельта-хеджер может работать в **трёх режимах**: непрерывном, дискретном по времени и дискретном по цене базового актива.
В основном, непрерывном режиме автомат отслеживает каждое изменение значения дельты стратегии и реагирует мгновенно.
Такой подход может быть не совсем удобным, если дельту нужно поддерживать в узком коридоре при волатильном рынке.
Так, например, резкие рывки рынка в моменты выхода статистических данных могут быть ложными и хеджировать дельту в такие момент не нужно.
Альтернативой этому непрерывному отслеживанию дельты является дискретный по времени режим.
В этом случае мы задаём период в секундах, который должен пройти, прежде чем хеджер проверит значение дельты в следующий раз.
Так, например, если мы зададим параметр "Time quant" равным шестидесяти секундам, то хеджер будет проверять дельту лишь раз в минуту.

Также часто оказывается полезным третий режим – дискретный по цене хеджирующего инструмента.
В этом случае пользователь должен задать сетку по цене фьючерса, в узлах которой автомат будет проверять значение дельты стратегии.
Сетку можно задать полностью вручную, нажимая кнопку добавления новой цены и заполняя соответствующую форму.
Также можно указать центр сетки и задать шаг, с которым будет строиться сетка в обе стороны от центральной цены.
Создав сетку таким образом, позже её можно отредактировать, удалив часть узлов или добавив новую.

В целях данного ролика для простоты выберем непрерывный режим работы автомата.
Запустим хеджера.

Дельта стратегии, которую хеджирует автомат в данный момент, находится в заданном нами диапазоне и дельте-хеджер бездействует.
Откроем дополнительную позицию в опционах так, чтобы дельта вышла из диапазона.
Мы видим, как автомат мгновенно привёл значение дельты к нужному значению, сделав соответствующую сделку с фьючерсом.

У хеджера, также как у других автоматов в Option Workshop есть **расписание работы**.
Менеджер расписания вызывается нажатием на кнопку `Schedule`.
В появившейся форме мы можем разрешить или запретить использование расписания.
Выбрать, должен ли робот использовать биржевое время или же локальное.
И задать периоды активности, указав их начало и конец.
Робот будет отслеживать дельту в созданные периоды и бездействовать вне их.

В заключении скажем, что одновременно может быть создано и запущено **любое количество дельта-хеджеров**.
Однако каждый из них должен быть привязан к отдельной стратегии.
Заметим также, что дельта-хеджер может быть привязан к той же стратегии, к которой привязан один из маркет-мэйкеров,
что позволяет без задержек хеджировать набираемую котировщиком позицию.


Дельта-хеджер в составе Option Workshop
=======================================

Среди дополнительных модулей Option Workshop появился компонент для автоматизации процесса дельта-хеджирования опционных портфелей.
Дельта-хеджер встраивается в архитектуру приложения таким образом, что позволяет хеджировать любую отдельную стратегию в пределах счёта
независимо от других позиций на данном счёте.
Количество маркет-мэйкеров, которые могут быть созданы и одновременно запущены – не ограничено.
То есть трейдер может в пределах одного счёта (и даже одного базового актива) одновременно вести несколько независимых стратегий
и при необходимости хеджировать их независимо.

Параметризация дельта-хеджера стандартна:

* Значение дельты, которое нужно сохранять.
* Точность, с которой нужно поддерживать дельту.
* Проскальзывание, с которым выставляются хеджирующие limit заявки.

Блог #дельта-хеджер

Октябрьские обновления OptionWorkshop 🎃

Дельта-хеджирование в Option Workshop

Дельта-хеджер в составе Option Workshop

Последнее