Web-приложение FUND

Интеграция со срочным рынком Московской биржи по протоколам FAST, TWIME, CGATE

Полное разделение интерфейсной и высокочастотной торговой частей системы в угоду производительности последней

Реализация высокочастотных алгоритмов котирования опционов с автоматическим дельта-хеджированием

Реализация нескольких моделей кривой волатильности с автоматической подстройкой под рынок и возможностью ручных корректировок параметров

Использование разных кривых волатильности для котирования и хеджирования

Отображение текущего состояния портфеля как в целом, так и в разрезе отдельного торгового алгоритма

Расчет и построение риск-профиля и греков портфеля

What-if сценарии

Моделирование опционных позиций, в том числе моделирование планируемой корректировки реальных позиций

Запуск и остановка алгоритмов как по расписанию, так и в ручном режиме

Настройка отправки уведомлений в телеграм о совершенных сделках