Option Workshop, версия 18.6.1727

Сегодня в течение дня в будет выпущена новая версия Option Workshop.

Дискретный режим дельта-хеджера

Исправлена ошибка, при которой дельта-хеджер в дискретном режиме мог совершать хеджирующие сделки, когда цена базового актива находилась между реперными точками.

Ротация подписок

Основной проблемой при работе с Interactive Brokers TWS, CQG и IQ Feed является ограничение на количество инструментов, по которым можно одновременно получать realtime котировки. Такое ограничение есть у всех систем, кроме российских. Так, например, у Interactive Brokers ограничение по умолчанию составляет всего 100 инструментов. Это всего одна доска опционов с 50-ю страйками.

Есть возможность покупать расширение лимита. У Interactive Brokers каждые дополнительные 100 инструментов обойдутся в 30 долларов. В других системах тарификация отличается структурой, но итоговая цена за, например, 1000 realtime подписок будет примерно одинаковой.

В этом релизе мы научили адаптеры к западным системам работать в режиме ротации подписок. Теперь пользователь может открывать любое количество досок опционов и других компонент Option Workshop, не думая об ограничении подписок. Программа в свою очередь будет группировать инструменты в пачки по 100 (для IB) и последовательно подписываться/отписываться на такие группы. В результате пользователь получает квази-realtime данные по всем инстурументам.

В связи с этим сделали ещё небольшую доработку, добавив на доску опционов индикатор, показывающий, на сколько свежие котировки по каждому инструменту. Индикатор – небольшая точка в каждой ячейке колонки Strike доски опционов, справа для путов, слева для колов. Точка меняет цвет от зелёного до красного, чем краснее, тем старее данные.

Telegram бот

Попробовали побороться с реальностью, надеемся, у большинства заработает.