Пользовательские настройки параметров графика волатильности (цвета и типы линий) теперь можно сделать настройками по умолчанию, чтобы они применялись ко всем последующим графикам. Обновлены биржевые библиотеки в калькуляторе ГО. Увеличена скорость запуска приложения. В таблице Money limits больше не отображаются счета, на которых нет денег. Улучшено отображение сумм, добавлена разрядность. Работает сортировка по всем колонкам.
Исправлены проблемы дискретного режима дельта-хеджара. Реализован режим ротации подписок при работе с западными системами. Теперь при интеграции с Interactive Brokers можно открывать любое количество досок опционов и во всех будут живые котировки.
В этом релизе только работа над проблемами, без новой функциональности. Исправлено: При большом количестве заявок, выставленных маркет-мейкеров программа начинала работать существенно медленнее. Исправлено. При перемещении позиций между стратегями в редких случаях могли расходиться суммарное количество контрактов во всех сделках, относящихся к позиции и количество контрактов в самой позиции. Исправлено. Исправлен deadlock, из-за которого программа могла...
Сегодня вечером будет выпущено обновление программы, версия 18.3.1684. Сортировка доски опционов по страйку
Что нового в Option Workshop версии 17.6.1515: копирование стратегии со всеми сделками, новая колонка Mnns (Moneyness), которая показывает состояние опциона, отображение графика прибыль/убыток с учетом комиссии по сделкам и многое другое.
Большое обновление Option Workshop. В версии 17.3.1431 много нового. Закладки с заявками и текстовыми заметками в менеджере позиций, учёт комиссий, множественные графики кривых волатильности, замена цен открытия и много улучшений помельче.
В ноябре 2015 года вышла полностью обновленная версия Option Workshop. В течение года мы активно дорабатывали продукт: исправляли ошибки, улучшали работу текущих функций и добавляли новые (историю изменений можно найти в нашем блоге по тегу «обновление»). Спасибо за ваши отзывы и предложения.
В новой версии мы привели к единому формату коды серий опционов. Теперь во всех элементах интерфейса код серии отображается одинаково. Также для удобства работы мы внесли небольшие изменения в what-if сценарии, в форму фильтрации бирж и счетов. Об этих и других изменениях можно прочитать далее в этой статье.
В новой версии изменён принцип настройки моделей ценообразования (Pricing models). Теперь модель задается как пара из базовой модели (Black, Black-Scholes, Cox-Ross-Rubinstein) и модели волатильности. Для каждой серии опционов можно создать несколько моделей и параметризовать их различным образом. Так как в настройках модели можно указывать кастомные значения волатильности, мы добавили на графики волатильности (Volatility skew) еще...
Релиз 16.11.1268 полностью посвящен исправлению ошибок и стабилизации работы программы. Мы закрыли более 30 ошибок: настройка интерфейса, работа Менеджера сделок и позиций, форматирование экспортируемых данных и т.д. Спасибо всем за отклик. Новая версия уже доступна на нашем сайте.
Основным изменением новой версии стала возможность настраивать вид графиков волатильности (Volatility skew): модельные линии и маркеры. Также исправляем ошибки, работаем над производительностью. Графики волатильности (Volatility skew) В новой версии можно настраивать вид графиков волатильности (Volatility skew): выбирать цвет, толщину, стиль линий (сплошная, штриховая, пунктирная и др.) и размер маркеров цен заявок. Для новых графиков применяются...
В новой версии мы уделили внимание Менеджеру сделок (fills): улучшили работу с несколькими сделками одновременно, добавили новые возможности и исправили несколько ошибок. Также есть небольшие изменения в графиках стратегий (strategy charts) и в шаблонах (templates). Подробности ниже. Менеджер сделок В Менеджер сделок добавили возможность: перемещать несколько выбранных сделок между стратегиями, выделять сделки в таблице не только с...
В новую версию мы включили несколько доработок по запросам пользователей. Также исправили ошибки, связанные с интерфейсом, DDE экспортом и работой с позициями. Шаблоны стратегий В список шаблонов добавлено несколько стандартных опционных комбинаций: Straddle: +1p, +1c, Strangle: +1p-1, +1c+1, Strangle 2: +1p-2, +1c+2, Strangle 3: +1p-3, +1c+3, Vertical bull call spread: +1c, -1c+1, Vertical bear call spread: -1c,...
Сегодня вечером мы выпустим обновление программы. Обращаем ваше внимание, что прежде чем согласиться на автообновление, нужно закрыть QUIK. Это связано с работой скриптов LUA, они блокируются квиком и обновление не может завершиться. В этой версии много нового, подробное описание ниже. Дальше мы хотим попробовать перейти на двухнедельный релизный цикл.
Добавлен wizard начальной настройки программы при первом запуске. Много изменений в работе с позициями – расчёт P&L в деньгах, тултипы и новый механизм перемещения позиций между стратегиями. Точнее считаются теоретические параметры – учитывается время до конца торговой сессии в последний день торгов.
Этот пост – первый в серии, которую мы хотим сделать регулярной и рассказывать в ней о наших планах по развитию Option Workshop. Сразу скажем, что факт написания публикации в этой рубрике о каком-то новом функционале вовсе не будет означать, что мы уже над ним работаем и его стоит ожидать в ближайших релизах. В идеале нам хотелось бы превратить эти публикации в диалог с пользователями.
Очень большое обновление. Впервые в новой версии (15-й год и далее) количество нового в обновлении больше, чем количество исправленных ошибок. Стабилизируемся. Заменили AmmyyAdmin на Teamviewer. Заменили библиотеку чартинга. Сделали возможность получения демо аккаунта CQG без обращения в техподдержку.
Добавлено локальное сохранение параметров инструментов, что позволяет при запуске программы уже иметь информацию о ценах инструментов, даже если не подключены источники данных. Несколько важных исправлений и косметических правок.
Выпущено обновление программы Option Workshop – версия 16.3.726. Пока в основном работаем над стабильностью. Новое Возможность перезапуска транспортов; Возможность деактивации неиспользуемых транспортов; Новые биржи и инструменты в дереве инструментов, в том числе CBOE и опционы на VIX (доступны для Interactive Brokers) Новые мэппинги символов для CQG и IB TWS; Сервер символогии продублирован и программа автоматически выбирает работоспособный...
