В новой версии мы уделили внимание Менеджеру сделок (fills): улучшили работу с несколькими сделками одновременно, добавили новые возможности и исправили несколько ошибок. Также есть небольшие изменения в графиках стратегий (strategy charts) и в шаблонах (templates). Подробности ниже. Менеджер сделок В Менеджер сделок добавили возможность: перемещать несколько выбранных сделок между стратегиями, выделять сделки в таблице не только с...
В новую версию мы включили несколько доработок по запросам пользователей. Также исправили ошибки, связанные с интерфейсом, DDE экспортом и работой с позициями. Шаблоны стратегий В список шаблонов добавлено несколько стандартных опционных комбинаций: Straddle: +1p, +1c, Strangle: +1p-1, +1c+1, Strangle 2: +1p-2, +1c+2, Strangle 3: +1p-3, +1c+3, Vertical bull call spread: +1c, -1c+1, Vertical bear call spread: -1c,...
После релиза мы получили несколько хороших предложений по доработке программы. Спасибо за отклик. Итак, план развития Option Workshop на октябрь/ноябрь: Выводить открытый интерес в Доске опционов. Выводить теоретическую цену в стакане заявок. Добавить возможность менять тип опциона у моделируемой позиции. Добавить шаблоны стандартных стратегий. Добавить в шаблоны возможность включать базовый актив. Исключать позицию из расчетов ГО....
Создали группу по Option Workshop https://telegram.me/optionworkshop, присоединяйтесь к обсуждению.
Сегодня вечером мы выпустим обновление программы. Обращаем ваше внимание, что прежде чем согласиться на автообновление, нужно закрыть QUIK. Это связано с работой скриптов LUA, они блокируются квиком и обновление не может завершиться. В этой версии много нового, подробное описание ниже. Дальше мы хотим попробовать перейти на двухнедельный релизный цикл.
Среди прочих делений опционов на два вида (пут/колл, американский/европейский, etc.) есть ещё одно: опционы бывают фьючерсного типа и up-front (eng. premium-style options). В книгах по опционам этот вопрос редко освещается и, как правило, по умолчанию рассматривают up-front опционы. Так происходит из-за простоты концепции up-front. Хотя на самом деле на наш взгляд, начиная с определённого уровня...
Во многих моделях, описывающих цены или другие параметры деривативов, используется так называемая безрисковая процентная ставка. Её определение толком нигде не даётся. В книгах, как правило, пишется про ставку, под которую центральный банк выдаёт кредиты банковской системе. Однако это определение не может удовлетворить любопытного читателя и вот почему. Возьмём, например, описание формулы цены фьючерса из книги...
Несколько хороших, новых и уже звучавших ранее предложений с вебинара по программе Option Workshop, который прошёл в понедельник в Школе Московской биржи. Выводить открытый интерес на доску опционов, Давать менять не только страйк, но и типа опциона у моделируемой позиции, Оптимизировать (упростить) текст в заголовках (табах) окон, В шаблоны стратегий (ещё не вышедший функционал) добавить...
Запись вебинара по Option Workshop от 29 августа. Провели обзор программы и рассказали об изменениях, которые станут доступны с выходом новой версии.
Прошлая версия программы Option Workshop взаимодействовала с QUIK-ом по DDE в части получения рыночных данных и с использованием библиотеки trans2quik.dll для выставления заявок и обработки результатов их выполнения. С тех пор (а может быть и раньше) в QUIK-е появился механизм, позволяющий исполнять скрипты на языке LUA. Причём скрипты не ограничены песочницей, а могут делать всё,...
В грядущем в ближайшие недели обновлении мы, среди прочего, представим объединение форм менеджера позиций и менеджера сделок. Это изменение касается исключительно интерфейса, логика работы осталась прежней. Сделали мы это потому, что исходя из общения с пользователями мы поняли, что очень немногие добираются самостоятельно до менеджера сделок. Большинство просто не знает о его существовании. Тогда как это...
29 августа в Школе Московской биржи проведем вебинар "Option Workshop без секретов". На конкретных примерах расскажем про основные функции программы, а также о планах развития Option Workshop. Кратко о вебинаре: место Option Workshop среди торговых приложений; общая концепция интерфейса; подключение QUIK. CGate; организация сделок и позиций; моделирование позиций; графики параметров стратегий; исполнение заявок; Дельта-хеджер; Маркет-мэйкер. Начало...
DTN IQ Feed – один из старейших вендоров рыночных данных в мире. Option Workshop интегрируется с IQ Feed API и может получать маркетдату по американским акциям, опционам на акции, а так же фьючерсам и опционам, торгующимся на биржах группы CME. Недавно IQ Feed разместили информацию об Option Workshop на своём сайте.
При подключении к внешней системе Option Workshop получает все доступные торговые счета. Счетов может быть много, при этом часть из них будет либо служебными, либо не относящимися к рынку, на котором пользователь торгует опционами. Лишние, не используемые для опционов счета, мешают пользователю. Мы сделали возможность скрывать счета из списка. Об этом следующее видео.
Запись очень длинного вебинара по Option Workshop, который мы проводили в Школе Московской биржи. Это первый вебинар по новой версии программы, которую мы начали распространять в ноябре 2015 года.
В этом видео мы рассказываем, как вручную сменить режим отрисовки графиков. По умолчанию программа пытается выбрать самый оптимальный по скорости и качеству режим – DerectX. Однако бывают ситуации, когда он не подходит, не смотря на то, что программа выбирает его автоматически. Мы сделали возможность сменить режим вручную в настройках.
Видеоролик показывает, как получить демо-логин CQG Continuum и как настроить соединение Option Workshop с этой прекрасной системой.
Добавлен wizard начальной настройки программы при первом запуске. Много изменений в работе с позициями – расчёт P&L в деньгах, тултипы и новый механизм перемещения позиций между стратегиями. Точнее считаются теоретические параметры – учитывается время до конца торговой сессии в последний день торгов.
Для полноценной работы Option Workshop помимо прочего нужно обеспечить две вещи: Поступление в программу рыночной информации – текущих котировок, волатильности, позиций и сделок пользователя и прочего; Возможность выставления заявок из программы. На текущий момент программа может быть проинтегрирована с пятью системами: QUIK – самый распространённый на РФР биржевой терминал, его предоставляют своим клиентам почти все брокеры...